Communauté sympathique des scrutateurs des marchés (et oui c'est un forum boursier)
 
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 Approche probabiliste

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robin's clouds



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MessageSujet: Approche probabiliste   Sam 30 Avr 2011 - 13:07

Paradoxe des boîtes de Bertrand

Description

On prend trois boites identiques Ces boites sont opaques et disposées dans
un ordre inconnu, vous ne savez évidemment pas leur contenu en les
voyant.

Chacune des trois boites renferme deux pièces, d'or ou d'argent.

-L'une des boites contient deux pièces d'or,
-Une autre contient deux pièces d'argent,
-La troisième contient une pièce d'or et une pièce d'argent.

Vous choisissez une boite et on vous présente au hasard, une des deux pièces qui se trouvent à l'intérieur.

Si c'est une pièce d'argent, la partie est nul, si c'est une pièce d'or, vous devez deviner la matière de la 2em pièce.

Avez-vous intérêt à miser plutôt sur l'or ou l'argent pour la seconde pièce ? Ou autant sur l'un et l'autre de ces métaux ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Problème simple des trois portes.

Description

Lors d'un jeu télévisé, le présentateur montrait trois portes fermées au
candidat et affirmait que derrière l'une d'entre-elles se cachait un
cadeau (une voiture) et qu'il suffisait d'indiquer la bonne porte pour
gagner.

1. - En supposant que l'emplacement du cadeau a été
choisi au hasard et qu'il y a équiprobabilité, le candidat a une chance
sur trois de désigner la bonne porte.
Pour l'instant on n'ouvre pas cette porte.

2. - Ensuite le présentateur ouvre l'une des deux portes autre que celle
qui a été choisie et autre que celle qui cache la voiture.

3. - Le candidat a le choix entre maintenir son premier choix ou le modifier. Que lui conseillez-vous de faire ?

.......Les problèmes sont simple à résoudre, mais ils sont représentatifs, car dans une réponse rapide, la majorité des gents se trompe, ils sont tout simplement trompés par un semblant d'évidence ou de confirmation de leur choix.

Il est toujours plus simple de tromper l'adversaire en l'envoyant vers une fausse piste, plutôt que de lui cacher ses intentions.

Les gents qui font référence au hasard (la chance ou la malchance) sont surprenant car l'esprit humain est incapable de reconnaitre ou de reproduire le hasard.

A pile ou face contre un machine (qui elle, sait reconnaitre et reproduire le hasard), un humain n'a aucune chance (certains vont conseiller de se référer aux chiffres composant le nombre Pi,...à condition que la machine ne connaisse pas ce nombre), j'ai essayé en envoyant la machine sur une fausse piste (en jouant d'une manière et en changeant brusquement) mais le gain, minime et aléatoire, doit être préservé par du vrai hasard en donnant les résultats d'un vrai pile ou face qu'on aurait mémorisés.

La machine va analyser les choix de l'adversaire (principe de la Shannon machine, comme la plupart des machines,elle va battre les humains)

j’ai gagné, puis j’ai rejoué la même chose et j’ai encore gagné
j’ai gagné, puis j’ai rejoué la même chose et j’ai alors perdu
j’ai gagné, puis j’ai changé mon jeu et j’ai encore gagné
j’ai gagné, puis j’ai changé mon jeu et j’ai alors perdu
j’ai perdu, puis j’ai rejoué la même chose et j’ai alors gagné
j’ai perdu, puis j’ai rejoué la même chose et j’ai encore perdu
j’ai perdu, puis j’ai changé mon jeu et j’ai alors gagné
j’ai perdu, puis j’ai changé mon jeu et j’ai encore perdu

Pourquoi, si on demande un chiffre au hasard à un échantillon de personne, la réponse n'aura rien du hasard, de même, un individu qui aura répondu un chiffre, aura beaucoup de chance de répondre le même plus tard.

La Mind reading machine de Shannon ;

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.williams.edu%2F~bailey%2Fapplets%2FMindReader%2F&rct=j&q=Mind%20reading%20machine&ei=rOq7TavENceV8QPqvpS_BQ&usg=AFQjCNHHdJ_8CLJ0kjeG0qPelJ1_M-_Fwg&sig2=bQiXD3YFyY_8A1C245dKkw&cad=rja
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Goelo



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 30 Avr 2011 - 16:39

Facile... Mais j'ai lu un certain Buonaparte ! Laughing
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Lun 2 Mai 2011 - 20:25

Le monde est petit !
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pariste



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Mer 4 Mai 2011 - 20:08

Très joli le lien.

Un autre truc probabiliste que j'aime bien :

Une personne propose deux enveloppes avec une certaine somme d'argent.
Tu choisis une enveloppe et tu regardes combien elle contient.
Tu as alors deux options : soit tu gardes cette somme, soit tu la laisses et tu choisis la seconde enveloppe.
Tu ne sais évidemment pas combien contenaient les deux enveloppes.

Quelle stratégie adopter ?

C'est plus difficile parce qu'il faut imaginer des stratégies potentielles. La question serait : y a-t-il une méthode qui permet de gagner plus en moyenne que de choisir au hasard laquelle enveloppe tu gardes ?

Je me suis déjà demandé si cela pouvait avoir un intérêt en bourse, pour tenter d'optimiser la part de hasard.

La machine de Shannon a l'air très intéressante pour prévoir les actions des spéculateurs, en supposant qu'il y ait une part de pseudo-hasard dans les cours.

Intéressant tout ça. Sais-tu Robin's s'il y a des applications en finance à la machine de Shannon ?
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Mer 4 Mai 2011 - 22:55

Pour les deux enveloppes, je pense que ça dépend de deux paramètres, du montant de l'argent et de la situation personnel du joueur, je vais prendre un autre exemple ; un patron propose à ses employés de tirer à pile ou face entre une augmentation de 50% ou une diminution de 1/3 du salaire, combien vont accepter le jeu ? en théorie on a intérêt à accepter, sauf que dans certaine situation, ça signifierait un énorme risque de faillite personnel.

Le dilemme du prisonnier (et ses nombreuses variantes) est un autre exemple intéressant pour comprendre l'avantage de la trahison, ce dont regorge l'histoire depuis la nuit des temps.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilemme_du_prisonnier


Encore un pile ou face ;

http://jeux-et-mathematiques.davalan.org/jeux/minimax/pile/index.html

C'est très désagréable et déroutant d'avoir l'impression qu'un machine puisse lire dans ses propres pensés.

En bourse, pour analyser la progression de portefeuilles, on a l'habitude de prendre un témoin (le singe ou le portefeuille fléchette),....qui se révèle paradoxalement, très difficile à battre. Certain dans les forums se plaignent d'être des "baromètres inversés", quand ils achètent, ça chute, quand ils vendent, ça monte. Je pense que la hasard n'a rien à voir, comme le prouve les machines, mais qu'ils subissent simplement une influence.

Nous maîtrisons peux de choses, nous sommes tous, trop influençable.
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Mer 4 Mai 2011 - 23:30

Une très intéressante thèse consacrée aux jeux ;

ftp://ftp.jussieu.fr/lip6/reports/1999/lip6.1999.015.pdf

(la petite histoire sur le jeu Alésia est très révélatrice des réactions humaines)
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pariste



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Jeu 5 Mai 2011 - 22:58

robin's clouds a écrit:
Pour les deux enveloppes, je pense que ça dépend de deux paramètres, du montant de l'argent et de la situation personnel du joueur, je vais prendre un autre exemple ; un patron propose à ses employés de tirer à pile ou face entre une augmentation de 50% ou une diminution de 1/3 du salaire, combien vont accepter le jeu ? en théorie on a intérêt à accepter, sauf que dans certaine situation, ça signifierait un énorme risque de faillite personnel.

Ton exemple est particulier parce qu'il y a une perte d'argent qui est plus ou moins supportable, on peut considérer qu'un gain d'argent peut être optimisé quitte à prendre le risque de perdre ce qu'on aurait pu gagner. Mais en fait tu as raison, comme la réponse le montrera.....

Le problème se formule ainsi : en dehors de toute considération extérieure, le joueur a-t-il une stratégie pour avoir une espérance de gain supérieure à celle consistant à choisir au hasard laquelle des deux enveloppes il garde ?

J'aime beaucoup le dilemme du prisonnier, il s'applique à beaucoup de situation de la vie courante et c'est une modélisation économique et morale très intéressante.
J'ai été impressionné par :
http://www.amazon.fr/Comment-r%C3%A9ussir-dans-monde-d%C3%A9go%C3%AFstes/dp/2738116825/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1304628594&sr=8-2
(comment la stratégie donnant/donnant surperforme les autres stratégies)
et un autre livre sur les variantes (je crois) :
http://www.amazon.fr/dilemme-du-prisonnier-Nicolas-Eber/dp/2707148830/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304628540&sr=8-1
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Ven 6 Mai 2011 - 21:42

pariste a écrit:

Le problème se formule ainsi : en dehors de toute considération extérieure, le joueur a-t-il une stratégie pour avoir une espérance de gain supérieure à celle consistant à choisir au hasard laquelle des deux enveloppes il garde ?

En théorie, choisir une enveloppe plutôt qu'une autre n'a aucune importance, en sachant bien sur que les deux renferment une somme d'argent et que ces sommes soient différentes, donc, changer sont choix n'a aucune influence.

En pratique, un d'entre nous qui se retrouverait dans un jeu télévisuel avec un tel choix, ferait (nous allons exagérer pour mieux comprendre) un choix très différent selon avoir tiré 100.000 Euros ou 10 Euros (j'imagine le ridicule de celui qui aurait refusé 100.000 Euros pour se retrouver avec 10 E)

La bourse est largement manipulée par les robots et je me demande s'ils ont intégrés le bon sens élémentaire.

pariste a écrit:
J'aime beaucoup le dilemme du prisonnier, il s'applique à beaucoup de situation de la vie courante et c'est une modélisation économique et morale très intéressante.
J'ai été impressionné par :
http://www.amazon.fr/Comment-r%C3%A9ussir-dans-monde-d%C3%A9go%C3%AFstes/dp/2738116825/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1304628594&sr=8-2
(comment la stratégie donnant/donnant surperforme les autres stratégies)
et un autre livre sur les variantes (je crois) :
http://www.amazon.fr/dilemme-du-prisonnier-Nicolas-Eber/dp/2707148830/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304628540&sr=8-1

Dans le jeu du prisonnier, la trahison est gagnante sur une partie (ce "jeu" est d'ailleurs utilisé par toute les polices du monde, il ne prend pas en compte le côté "loi du silence" et "représailles", compenser par "protection et changement d'identité" dans la réalité)

Napoléon a écrit:
«Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe
qu'une fois.»
En résumé, la trahison est une arme à un seul coup, donc à utiliser pour une victoire certaine.
Citation :
http://www.amazon.fr/Comment-r%C3%A9ussir-dans-monde-d%C3%A9go%C3%AFstes/dp/2738116825/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1304628594&sr=8-2
Citation :
Aujourd'hui encore, la conception largement prédominante est que,
l'économie, c'est la guerre. Cette conception nourrit le monde de
l'entreprise d'expressions du type «il faut conquérir des parts de
marché, écraser les concurrents, dicter ses conditions aux
fournisseurs». Or, les situations où, pour réussir, il faut faire
échouer les autres, ne sont en fait pas les plus typiques en économie.
Souvent, une entreprise ne peut réussir que si d'autres en font de même.
La modélisation adéquate s'avère alors être celle en termes de jeu à
somme positive, où coexistent intérêts de coopération et de compétition.

Je ne suis pas tout à fait d'accord, même dans l'intérieur d'une entreprise où des règles sont émises pour rendre les employés plus productifs, comme récompenser le CA le plus élevé, il devient alors plus intéressant de saboter le travail des collèges "concurrent" (si ce n'ait pas le cas, ça le devient avec le temps, les jalousies font leurs oeuvres), c'est comme récompenser les bouchers en fonction du nombre de tranche de jambon vendue, les tranches deviennent simplement plus fines, en fait l'être humain ne fait que s'adapter à son milieu.

Si l'espèce humaine est devenu intelligente, c'est simplement parce que son cerveau est la meilleur arme pour se défendre contre son pire ennemi, l'homme.
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pariste



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Ven 6 Mai 2011 - 23:04

robin's clouds a écrit:
pariste a écrit:

Le problème se formule ainsi : en dehors de toute considération extérieure, le joueur a-t-il une stratégie pour avoir une espérance de gain supérieure à celle consistant à choisir au hasard laquelle des deux enveloppes il garde ?

En théorie, choisir une enveloppe plutôt
qu'une autre n'a aucune importance, en sachant bien sur que les deux
renferment une somme d'argent et que ces sommes soient différentes,
donc, changer sont choix n'a aucune influence.

En pratique, un d'entre nous qui se
retrouverait dans un jeu télévisuel avec un tel choix, ferait (nous
allons exagérer pour mieux comprendre) un choix très différent selon
avoir tiré 100.000 Euros ou 10 Euros (j'imagine le ridicule de celui qui
aurait refusé 100.000 Euros pour se retrouver avec 10 E)

Tu vas un peu vite, mais tu vas voir que ta deuxième remarque est fondée...

Si,
il y a une manière "théorique" d'améliorer son espérance de gain à ce
jeu. Il suffit de choisir un nombre ("au hasard", disons "au pif", car
tu n'as aucune info sur ce que contiennent les enveloppes) et d'adopter
la stratégie suivante : si la somme de la première enveloppe est
au-dessus, tu gardes, sinon, tu rejettes et tu prends la seconde.
Ca parait bizarre car on n'a aucune info, on ajoute un nombre au pif et on prétend gagner plus en moyenne. Pourtant c'est vrai.
Supposons

que les enveloppes contiennent deux sommes A et B avec A<B. Tu
choisis au hasard une enveloppe, donc tu as une chance sur deux de
prendre A au premier coup, une chance sur deux de prendre B au premier
coup. Si tu
choisis une stratégie comme "toujours garder la première" ou
"systématiquement ouvrir la seconde", ça revient à choisir au hasard une
des deux enveloppes. Donc tu as une chance sur deux de gagner la plus
grosse somme (B). Avec la stratégie d'ajouter un seuil C en-dessous
duquel tu ne prends pas la première enveloppe, tu te
retrouves avec une proba p1 d'avoir C<A<B (seuil pas assez
ambitieux),
p2 d'avoir A<B<C (trop ambitieux) et p3 d'avoir A<C<B (bien
joué). Dans les deux premiers cas, ça ne change rien à la stratégie du
hasard, avec la stratégie à seuil, tu as une chance sur deux d'avoir la
plus grosse somme. Mais
dans le troisième cas, avec la stratégie à seuil tu es sûr de gagner la
plus grosse somme (si tu tombes sur B au premier coup, tu gardes, si tu
tombes sur A tu rejettes et donc prends B).
Conclusion : au final, tu as plus d'une chance sur deux de gagner la
plus grosse
somme
(précisément tu as une probabilité d'avoir B qui vaut 1/2 + p3 /2 au lieu de seulement 1/2 dans la stratégie au hasard).

Pour revenir à ta remarque sur le biais émotionnel, la
stratégie demande de ne pas se faire influencer : si on t'a proposé
1.000.000€ à la première enveloppe et que tu
te dis que ça ne se refuse pas, faut quand même lâcher si tu avais mis 2.000.000€ comme seuil ! Laughing
Mais tu vois que si tu es prêt à accepter 1.000.000€, il n'y a aucune
raison de mettre un seuil à 2.000.000€. Donc la stratégie est cohérente.


où tu as donc raison, c'est qu'il faut choisir le seuil C au mieux, les
paramètres de choix pouvant être d'essayer de deviner les sommes que te proposes
la personne, ou de choisir en fonction de tes revenus, de tes seuils de
confort ou autre.
La situation idéale est de connaître la
distribution des sommes proposées. Par exemple si tu sais que les
enveloppes contiennent une somme au hasard entre 0 et 100€, tu as
intérêt à choisir un seuil à 50€, ça optimise ton espérance de gain. Si
tu prends au hasard une enveloppe, tu as une espérance de 50€, si tu
adoptes la stratégie avec 50€ comme seuil, ton espérance de gain monte à
62€ je crois.
Magic non ? alien


Bon, on me dira que c'est bien beau mais y a-t-il une application à la bourse ?

Il
me semble que cela va dans le sens d'un avantage purement technique à
se fixer des stop-win. Si on imagine qu'il y a une bonne part de hasard
dans la bourse (ce que je crois volontiers), il est possible que la
stratégie consistant à dire "je ne vends pas tant qu'on n'a pas atteint
cet objectif" soit avantageuse.
Bien sûr il n'y a pas que le hasard sur les marchés.
Il y a aussi des marches d'escalier et plein d'autres trucs étranges... Wink Laughing

PS : dès que j'édite un de mes messages, il se passe des trucs incontrôlables sur la mise en forme...
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pariste



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 10:43

robin's clouds a écrit:
Pour les deux enveloppes, je pense que ça dépend de deux paramètres, du montant de l'argent et de la situation personnel du joueur

Maintenant que tu as la solution, commentaire sur ta première réponse : effectivement ton intuition était très juste !

oui la stratégie dépend du montant de l'argent dans les enveloppes et de la situation personnelle du joueur.
Précisément, ces deux paramètres interviennent au niveau du seuil mis par le joueur. Il devrait le mettre en fonction du montant qu'il estime mis en jeu dans les enveloppes, mais ce sera influencé par sa propre situation personnelle. Si le joueur a pour habitude de tenir compte de sommes de l'ordre de la dizaine d'€ (c'est un pauvre ou un radin Wink ), il sera tenté de mettre un seuil bas et sera content de gagner 124€ alors que la seconde enveloppe contient peut-être 3052€. S'il a pour habitude de ne compter qu'à partir de 1000€ (un riche ou un flambeur), il sera tenté de mettre un seuil élevé. S'il ne tient pas compte des sommes inférieures à 100.000€, c'est que c'est un patron du CAC ou un "banquier", il ne jouera pas à ce jeu. Laughing

On retrouve ça en trading : lorsqu'on n'est pas habitué au gros gain (mon cas ), on coupe trop vite ses positions gagnantes parce qu'on ne met pas un seuil assez élevé.

Au fait, bien sûr en trading il y a un autre paramètre, c'est la perte. Dans le jeu des enveloppes, on ne perd jamais. A priori gain ou perte ne devrait rien changer, sauf que psychologiquement perdre n'a rien à voir avec gagner une petite somme, et qu'en plus en perdant on peut se retrouver à 0 et ne plus pouvoir jouer.
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 13:55

pariste a écrit:

ton espérance de gain monte à 62E je crois.
Magic non ?

Désolé, mais ce n'est Magic, ton raisonnement est faux, tu n'as aucune chance d'améliorer ton gain si, c'est un jeu unique (aucune possibilité de faire des statistiques avec des jeux antérieurs) et que tu n'as aucune idées sur les sommes en jeu, Ce sur quoi on est d'accord, c'est sur le seuil de décision, par exemple, je pioche 100.000 E, j'accepte le montant et la deuxième enveloppe contient 2.000.000E, je suis perdant sur ma décision uniquement (comme beaucoup de gents), mais je me console avec 100.000 E, en en bourse, on n'est jamais mort d'avoir vendu trop tôt.

Pour résumer => On sais ce que l'on perd, on ne sais pas ce que l'on gagne. ..ce choix, on le fait tous les jours.

(PS, après édition, impossible d'enlever les liens texte !!???)

pariste a écrit:
Bon, on me dira que c'est bien beau mais y a-t-il une application à la bourse ?

Il me semble que cela va dans le sens d'un avantage purement technique à
se fixer des stop-win. Si on imagine qu'il y a une bonne part de hasard
dans la bourse (ce que je crois volontiers), il est possible que la
stratégie consistant à dire "je ne vends pas tant qu'on n'a pas atteint
cet objectif" soit avantageuse.
Bien sûr il n'y a pas que le hasard sur les marchés.
Il y a aussi des marches d'escalier et plein d'autres trucs étranges... Wink Laughing

Je
pense au contraire qu'il n'y a aucune part de hasard dans la bourse, ce
qui est décrit comme "hasard" est ce qui n'est pas connu ou prévisible,
d'ailleurs, beaucoup de chose sont comprises à postériori.

robin's clouds a écrit:
Pour
les deux enveloppes, je pense que ça dépend de deux paramètres, du
montant de l'argent et de la situation personnel du joueur


pariste a écrit:
Maintenant que tu as la solution, commentaire sur ta première réponse : effectivement ton intuition était très juste !

oui la stratégie dépend du montant de l'argent dans les enveloppes et de la situation personnelle du joueur.
Précisément,
ces deux paramètres interviennent au niveau du seuil mis par le joueur.
Il devrait le mettre en fonction du montant qu'il estime mis en jeu
dans les enveloppes, mais ce sera influencé par sa propre situation
personnelle. Si le joueur a pour habitude de tenir compte de sommes de
l'ordre de la dizaine d'€ (c'est un pauvre ou un radin Wink
), il sera tenté de mettre un seuil bas et sera content de gagner 124€
alors que la seconde enveloppe contient peut-être 3052€. S'il a pour
habitude de ne compter qu'à partir de 1000€ (un riche ou un flambeur),
il sera tenté de mettre un seuil élevé. S'il ne tient pas compte des
sommes inférieures à 100.000€, c'est que c'est un patron du CAC ou un
"banquier", il ne jouera pas à ce jeu. Laughing

C'est
marrant ce truc de joueur riche ou pauvre, beaucoup se plaigne d'avoir
un petit portefeuille, donc de jouer petit et de gagner petit, ce n'ai
pas faux mais ça n'a aucune importance en bourse, ce qui compte c'est la
qualité, le retour sur investissement, la gestion du risque, je vais
même dire que les portefeuilles courant sont bien plus avantagés que
ceux des "zinzin", une vente totale ne vas absolument pas influencer les
cours, c'est pas le cas de celui de W.Buffet qui est très surveillé.

Ce
qu'il faut pour les petits portifs, c'est une épargne d'un montant
significatif comparée aux bénéfices annuels (personnellement, je n'est
plus d'épargne à injecter, l'effet ne serait pas significatif)

Bien
sûr avoir une base de portefeuille solide et ne pas hésiter (sur ce que
l'on accepte de perdre) de prendre des risques calculés.
Napoléon a écrit:
«L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt
très prudent est l'art de réussir.»

Pour finir,
garder à l'esprit que ce qui compte, c'est de garder la tête froide car
en fait, la question est de combien d'année faut-il pour doublé un
capital,........le montant n'a aucune importance quand on connait la
légende du jeu d'échec ; On demanda au prince de déposer un grain de riz
sur la première case, deux
sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir
l'échiquier en doublant la quantité de grain à chaque case.....soit un
total à la 64eme case de 18 446 744 073 709 551 615 grains.


pariste a écrit:
On retrouve ça en trading : lorsqu'on n'est pas habitué au gros gain (mon cas ), on coupe trop vite ses positions gagnantes parce qu'on ne met pas un seuil assez élevé.

Je pense que le problème ne vient pas de l'habitude, mais de la méthode.

Napoléon a écrit:
«On ne monte jamais si haut que quand on ne sait pas
où l'on va.»

pariste a écrit:
Au
fait, bien sûr en trading il y a un autre paramètre, c'est la perte.
Dans le jeu des enveloppes, on ne perd jamais. A priori gain ou perte ne
devrait rien changer, sauf que psychologiquement perdre n'a rien à voir
avec gagner une petite somme, et qu'en plus en perdant on peut se
retrouver à 0 et ne plus pouvoir jouer.

C'est
pareil,
pour les enveloppe, tu as pris des chiffres entiers positifs,
sinon, je pense que, psychologiquement,
beaucoup mettrait le seuil à zéro !


Dernière édition par robin's clouds le Sam 7 Mai 2011 - 18:13, édité 2 fois
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pariste



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 15:03

robin's clouds a écrit:
pariste a écrit:

ton espérance de gain monte à 62E je crois.
Magic non ?

Désolé, mais ce n'est Magic ton raisonnement est faux

Popopop !
Désolé mais mon raisonnement est parfaitement juste Very Happy
On va dire, si tu me dis que je me trompe, dis-moi où. Laughing
Pour concilier nos points de vue, je précise en-dessous un point qui te donne un peu raison mais qui ne contredit pas ce que j'ai écrit.

robin's clouds a écrit:

tu n'as aucune chance
d'améliorer ton gain si, c'est un jeu unique (aucune possibilité de
faire des statistiques avec des jeux antérieurs)


Désolé mais tu te trompes, pour le coup c'est indubitable. Autant on pourra critiquer mon expression "supérieure" et me signaler qu'il vaut mieux dire "la stratégie donne une espérance supérieure ou égale à la stratégie de choix au hasard", autant ton affirmation "tu n'as aucune chance de..." est fausse.
J'ai écrit le raisonnement complet, relis ce que j'ai écris.
Tu as une espérance de gain de la moitié des deux enveloppes si tu prends une enveloppe au hasard, et une espérance plus grande si tu mets un seuil. L'espérance de gain est même strictement supérieure s'il y a une chance non nulle que ton seuil se trouve entre les deux enveloppes. Si cette probabilité est nulle (par exemple tu mets un seuil 0, c'est-à-dire que tu gardes toujours la première enveloppe ou une somme tellement grande "qu'à coup sûr" tu ouvres toujours la seconde enveloppe), alors en effet tu n'améliores pas ton espérance de gain, mais tu ne la diminues pas, elle est la même que sans stratégie.
Le seuil peut être complètement arbitraire et ne pas dépendre d'une quelconque expérience antérieure.
C'est ça qui est magique et contraire à l'intuition. Par contre il vaut mieux qu'il y ait une probabilité non nulle qu'il se trouve dans l'ordre de grandeur des quantités dans les enveloppes. C'est sans doute là que tu veux placer ton idée. Il faut préciser le problème.
Dans les faits tout dépend de la distribution des montants dans les enveloppes. Là où tu as (un peu) raison c'est qu'on ne peut pas théoriser l'expérience précédente sans cette distribution. Il faut partir d'un modèle, or je n'en ai pas présenté car le raisonnement est général. Donc pour formaliser le raisonnement, il faut avoir un énoncé plus précis (il faut à un moment ou à un autre mettre une loi de probabilité sur l'ensemble des montants, et ça le problème n'en donne pas). Mais dans la plupart des cas pratiques (et tu te réfères justement souvent à des cas pratiques, c'était aussi l'idée de ce que j'ai développé), je pense que la probabilité est non nulle que tu mettes un seuil qui améliore ton gain. Que ce soit à la bourse, dans un jeu télévisé, entre copains etc, je pense que tu peux sentir une somme pas aberrante. A la rigueur si tu tombes sur des extra-terrestres, effectivement tu dois être un peu paumé et tu risques de ne pas améliorer tes perdormances. Laughing Mais il faut comprendre qu'au pire si tu te plantes, tu ne perds rien à adopter la stratégie (je ne parle pas du trading en général où tu peux intervenir à tout moment et les conditions changent en permanence, mais d'une situation "à deux enveloppes").

Des expériences antérieures sont bien sûr susceptible d'améliorer ton gain moyen, on est d'accord sur ce point.
Comme je l'ai dit, le mieux est de connaître la distribution de probabilité des montants dans les enveloppes (par exemple tu sais qu'il y a un nombre au hasard entre 0 et 100, ou une distribution gaussienne avec des caractéristiques connues etc). Là tu as tous les éléments pour optimiser la stratégie avec seuil.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 15:08

Robin's clouds a écrit:
(PS, après édition, impossible d'enlever les liens texte !!???)


Tu sélectionnes le texte et tu l'édites avec le bouton éditer (faire sauter les balises de lien url)... ou encore plus rapide tu sélectionnes complètement tout ce qui est en lien et tu utilises le bouton supprimer le formatage.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 15:12

RC a écrit:
Je pense au contraire qu'il n'y a aucune part de hasard dans la bourse, ce qui est décrit comme "hasard" est ce qui n'est pas connu ou prévisible, d'ailleurs, beaucoup de chose sont comprises à postériori.


Il faut peut-être éclaircir nos points de vue.
Pour toi, lorsqu'on lance une pièce de monnaie en l'air, il y a une chance sur deux qu'elle tombe sur pile ? Ou penses-tu que c'est parfaitement prévisible ?

Comprendre a posteriori ne m'intéresse pas ici. Il y a 100 ans, le temps à 10 jours était imprévisible. Maintenant il l'est parce qu'on a mis des capteurs partout sur la planète et qu'il y a la loi de Moore.
N'empêche que sans instruments, le temps reste imprévisible.
S'il faut attendre 100 ans de progrès scientifique et technique pour prévoir les cours de la bourse (et que ce ne soit plus un jeu), ça ne me concerne pas trop.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 15:22

robin's clouds a écrit:

C'est marrant ce truc de joueur riche ou pauvre, beaucoup se plaigne d'avoir
un petit portefeuille, donc de jouer petit et de gagner petit

C'était de l'humour de ma part
Wink
Et je ne parlais pas bourse mais jeu des enveloppes et psychologie de la vie courante.



robin's clouds a écrit:

, ce n'ai
pas faux mais ça n'a aucune importance en bourse, ce qui compte c'est la
qualité, le retour sur investissement, la gestion du risque, je vais
même dire que les portefeuilles courant sont bien plus avantagés que
ceux des "zinzin", une vente totale ne vas absolument pas influencer les
cours, c'est pas le cas de celui de W.Buffet qui est très surveillé.

Ce
qu'il faut pour les petits portifs, c'est une épargne d'un montant
significatif comparée aux bénéfices annuels (personnellement, je n'est
plus d'épargne à injecter, l'effet ne serait pas significatif)

Bien
sûr avoir une base de portefeuille solide et ne pas hésiter (sur ce que
l'on accepte de perdre) de prendre des risques calculés.


Entièrement d'accord avec tout ça.
Je suis dans le même cas que toi.

robin's clouds a écrit:

C'est pareil, pour les enveloppe, tu as pris des chiffres entiers positifs,
sinon, je pense que, psychologiquement,
beaucoup mettrait le seuil à zéro !

Comme je l'ai dit, les chiffres positifs ne changent pas la stratégie (on optimise aussi s'il y a des pertes), mais dans la vraie vie, ça change, pour les raisons que j'ai données : psychologie et surtout patrimoine limité. D'ailleurs le second point qui est le facteur limitatif rationnel a sans doute entraîné le premier point (émotionnel). L'humain a dû être sélectionné pour craindre les pertes (de nos jours ça va encore mais il y a 10000 ans, si tu perdais tous tes haricots au jeu, tu ne passais pas l'hiver).
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 20:07

Ok GO, c'est résolu.

Tu as raison pour les enveloppes, pariste, dans le sens où, si la somme présente dans chacune des deux enveloppes est comprise entre 0 et 100, le seuil est 50 (sous 50, tu choisi l'autre enveloppe, au dessus tu garde)
... Ce qui te donnera une chance de gain supérieur à la moyenne de 50.
Tu auras 1 chance sur deux de toucher les +50 sur la première enveloppe, en cas de -50, tu choisi la deuxième pour avoir en moyenne 50.
Ce qui donne un gain moyen de 75 sur les 1ere enveloppes et 50 sur les deuxièmes, soit 62.5, ça j'ai compris.

Mais on ne connais pas les limites, tu ne peut pas écrire que les chances sont à 62.5, la somme peut être infini, c'est bien sûr évident qu'en touchant 0 ou même une somme minime, tous le monde va retenter sa chance, ce faisant, améliorer ses chances de gain.

Dans le cas de nombres relatifs, il y a risque de perte, le seuil est évidemment zéro, pour avoir en moyenne un résultat positif, si le nombre est positif je garde, sinon je rejoue à 1 chance sur 2 de tomber sur un chiffre positif, donc 3/4 de chance d'être positif.

A la roulette du casino, tu peux aussi gagner à coup sûr, tu mise simplement ce que tu veux gagner et tu choisi à pile ou face une couleur, seulement, il te faudra remiser à chaque fois le double de ta dernière mise de manière à recouvrer tes pertes, mais en pratique il te faut des fonds infinis.

pariste a écrit:
RC a écrit:
Je pense au contraire qu'il n'y a aucune part de hasard dans la bourse, ce qui est décrit comme "hasard" est ce qui n'est pas connu ou prévisible, d'ailleurs, beaucoup de chose sont comprises à postériori.


Il faut peut-être éclaircir nos points de vue.
Pour toi, lorsqu'on lance une pièce de monnaie en l'air, il y a une chance sur deux qu'elle tombe sur pile ? Ou penses-tu que c'est parfaitement prévisible ?

C'est une inconnue, quelque chose d'imprévisible, Napoléon disait qu'il fallait tenir compte du hasard dans le sens d'inconnu, d'événements imprévues, en fait, les machines nous disent que nous ne pouvons pas reconnaitre le hasard, nous avons donc tendance à le tenir responsable de beaucoup de choses.

Si, à pile ou face, 9 piles sortent à la suite, combien de chance de sortir une 10 eme fois pile......une chance sur deux, les lancers sont indépendant.

Napoléon a écrit:
On est toujours forcé de donner quelque chose au hasard.

Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison, et l'autre tiers au hasard. Augmentez la première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez téméraire.

Il n'y a que deux espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais. Les bons échouent presque toujours par des circonstances imprévues qui font souvent réussir les mauvais

pariste a écrit:
Comprendre a posteriori ne m'intéresse pas ici. Il y a 100 ans, le temps à 10 jours était imprévisible. Maintenant il l'est parce qu'on a mis des capteurs partout sur la planète et qu'il y a la loi de Moore.
N'empêche que sans instruments, le temps reste imprévisible.
S'il faut attendre 100 ans de progrès scientifique et technique pour prévoir les cours de la bourse (et que ce ne soit plus un jeu), ça ne me concerne pas trop.

Dans 100 ans, les capteurs et les instruments seront très performant, pourtant la bourse restera imprévisible, la chose qui à changer c'est la démocratisation, tout le monde dispose d'outils et d'info pour investir à égal avec les meilleurs gérants, enfin presque.

Depuis début 2010, la quantité d'information a dépassé celle cumulé entre 2009 et... le début de l'humanité, ce n'est l'info qui manque, c'est le trop de désinformation.

Le monde change, il y a d'énormes changement qui se produisent actuellement, tout va très vite, suffit de regarder l'histoire de la dynamite, de l'électricité, du caoutchouc, du téléphone....etc, pour voir comment une invention dont on ne croyais pas peut changer le monde. Dans dix ans, les outils qui seront indispensables, n'existent pas aujourd'hui.

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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 7 Mai 2011 - 21:42

robin's clouds a écrit:

Tu as raison pour les enveloppes, pariste, dans le sens où, si la somme présente dans chacune des deux enveloppes est comprise entre 0 et 100, le seuil est 50 (sous 50, tu choisi l'autre enveloppe, au dessus tu garde)
... Ce qui te donnera une chance de gain supérieur à la moyenne de 50.
Tu auras 1 chance sur deux de toucher les +50 sur la première enveloppe, en cas de -50, tu choisi la deuxième pour avoir en moyenne 50.
Ce qui donne un gain moyen de 75 sur les 1ere enveloppes et 50 sur les deuxièmes, soit 62.5, ça j'ai compris.

Effectivement je développais ce cas particulier où on connaissait la façon dont les montants étaient mis en jeu dans l'enveloppe (tirage au sort de deux nombres entre 0 et 100) pour donner un ordre de grandeur de combien ça pouvait être rentable.

robin's clouds a écrit:

Mais on ne connais pas les limites, tu ne peut pas écrire que les chances sont à 62.5, la somme peut être infini, c'est bien sûr évident qu'en touchant 0 ou même une somme minime, tous le monde va retenter sa chance, ce faisant, améliorer ses chances de gain.

Bien sûr une espérance de gain ne peut-être atteinte avec une probabilité proche de 1 qu'avec la répétition d'un nombre très grand d'expériences. En ne jouant qu'une fois au jeu des enveloppes, il n'est même plus question de proba : les enveloppes sont prêtes, tu choisis, si tu as pris la meilleure enveloppe tant mieux, sinon tant pis. Mais tant qu'à faire, quitte à mal jouer dans la seule partie que je ferais, je préfère tenter une stratégie qui en moyenne me donnerait plus de chance de réussir.
Par ailleurs, si on pouvait appliquer une stratégie améliorant en moyenne sa chance de gagner, je me dis que pour des traders qui font plusieurs opérations par jour, ça commence à devenir vraiment pratique...


RC a écrit:

Pariste a écrit:

Pour toi, lorsqu'on lance une pièce de monnaie en l'air, il y a une chance sur deux qu'elle tombe sur pile ? Ou penses-tu que c'est parfaitement prévisible ?

C'est une inconnue, quelque chose d'imprévisible, Napoléon disait qu'il fallait tenir compte du hasard dans le sens d'inconnu, d'événements imprévues, en fait, les machines nous disent que nous ne pouvons pas reconnaitre le hasard, nous avons donc tendance à le tenir responsable de beaucoup de choses.

Si, à pile ou face, 9 piles sortent à la suite, combien de chance de sortir une 10 eme fois pile......une chance sur deux, les lancers sont indépendant.

C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en poussant le raisonnement que je comprenais que tu faisais pour la bourse, on pouvait dire que le côté sur lequel tombe la pièce est prévisible, pour peu que tu disposes de capteur très précis pour mesurer l'impact que tu donnes à la pièce, la façon dont elle s'élance en l'air, la distance au sol etc. Pour peu que la mécanique quantique n'entre pas en jeu, tout est assez prévisible... si tu connais assez précisément les conditions initiales. Ce qui peut être le cas pour le lancer d'une pièce.
Pour autant, le résultat sera imprévisible pour le commun des mortels.
Je m'interrogeais de pourquoi tu disais qu'il n'y avait aucune part de hasard dans la bourse.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Dim 8 Mai 2011 - 0:32

Une tartine qui tombe de la table, se retrouve au sol côté beurre parce qu'il lui faut env 2m pour faire un tour complet.

Pariste a écrit:
Je m'interrogeais de pourquoi tu disais qu'il n'y avait aucune part de hasard dans la bourse.

Par principe, comme on ne peut pas reconnaitre le hasard, on ne peut pas décrire un mouvement comme tel, il y a simplement beaucoup trop d'inconnus, de risques difficilement prévisibles, le problème vient du fait que notre cerveau est programmé pour donner une réponse à toutes choses, nous sommes donc victimes d'illusions.
On se contente souvent de réponse facile.
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Dim 8 Mai 2011 - 1:35

Je ne te vois pas sur SNAPSHOT, pariste, ça m'a donné un idée, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, c'est venu des jeux de stratégie où il est très difficile de coordonner une option dans un groupe, souvent un joueur seul, pas forcement le plus fort à l'avantage sur la masse désorganisée, et ce bien que le groupe soit composé de joueurs bien meilleurs.

Boursièrement parlant, je pense qu'il y a surement quelque chose à faire d'intéressant, c'est un monde très individualiste, avec un culte des meilleurs (l'analyste vedette de chez..), je ne vais pas citer de nom, il y en a beaucoup (dont un présent en tête de ce forum).

J'ai pensé que ce serai bien que tu ouvre une file "portefeuille", tu décide de ce qu'il faut acheter, des arbitrages, mais (c'est là toute la particularité) sans prendre de décision personnel, le choix te serais dicté par les conseils d'un "état-major" constitué des membres de ton choix, l'état-major propose, tu arbitre.

Je voudrais bien ton avis, mon idée est peut-être conne.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Dim 8 Mai 2011 - 9:06

robin's clouds a écrit:
Je ne te vois pas sur SNAPSHOT, pariste,
...
J'ai pensé que ce serai bien que tu ouvre une file "portefeuille", tu décide de ce qu'il faut acheter, des arbitrages, mais (c'est là toute la particularité) sans prendre de décision personnel, le choix te serais dicté par les conseils d'un "état-major" constitué des membres de ton choix, l'état-major propose, tu arbitre.

Je n'ai pas de file sur snapshot tout simplement parce que je n'ai pas fait de trade depuis mi-janvier ! Après avoir été influencé par Loïc (et Alix peut-être) et avoir appris à jouer des grosses proportions de mon PF, je dois être influencé par Parthenon (entre autre) qui ne bouge pas trop en ce moment. Je trouve que ce n'est pas le moment de se placer LT (je peux me tromper et j'arriverai peut-être après la bataille) donc j'aimerais jouer les situations d'excès que je sens bien. Pas forcément des swings qui durent, jouer 2-3% de temps en temps en coupant rapidement en cas de mauvaise direction (j'ai un nouveau compte avec peu de frais), mais l'autre facteur important pour lequel je ne joue pas, c'est que je n'ai pas le temps... (excès de concentration ou manque de détachement dans mes trades).

Sinon pour l'idée d'un PF virtuel (c'est comme ça que je comprends ton idée) arbitré sur propositions d'autres membres, c'est à peu près ce que j'ai fait (rapidement et en testant diverses stratégies) pour le jeu TheBull le 31/12/2010. Pas terrible le résultat ! Laughing (faut dire, c'est anecdotique, mais le jeu ne tient pas compte des dividendes, mes VIV y ont pris -7% cette semaine...)
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Dim 8 Mai 2011 - 10:23

Avant de te répondre, je vais te parler du trading haute frécence, c'est la spécialité des robots, ils prennent des positions sur moins d'une seconde (second trading), ceci représente plus de la moitié des transactions, il y a même des flasch krachs.

Le robot, nôtre ennemi principal en bourse (avec les mauvais conseillés) n'ont pas de notion de temps, un dixième de seconde ou un siècle, c'est pareil, sauf que pour sortir des résultats sur un temps donné, il se sont petit à petit mis à diviser ce temps de plus en plus, on va dire que c'est la sélection naturel des robots, les courts termes éliminant les longs termes.

Napoléon a écrit:
« Dans l’art de la guerre, comme dans la
mécanique, le temps est le grand élément entre le poids et la
puissance », et « la perte de temps est irréparable à
la guerre ; les raisons que l’on allègue sont toujours
mauvaises, car les opérations ne manquent que par des retards ».


« La stratégie, est l’art de se servir du
temps et de l’espace. Je suis moins économe du dernier que du
premier. L’espace, nous pouvons le reconquérir, le temps perdu,
jamais ».


Maintenant, je pense que les machines ont leurs avantages, mais aussi leurs défauts dont on peux tirer avantage (lors des guerres napoléoniennes, les espagnoles ont adoptés une façon de combattre qu'on a appelé "guérilla", ce qui a fait dire à Napoléon que la guerre d'Espagne avait été l'une de ses plus grande erreur, il n'avait pas pu déployer sa formidable armée et appliquer son génie stratégique.

Tu me parle de manque de temps, je vais te répondre qu'en bourse cette notion n'est pas valable (ça reviendrai à chercher à battre des robots en second-trading,....impossible), nôtre terrain est ailleurs, on peut très bien, comme je le fait, se tenir au courant de l'info journellement et faire des arbitrages en semaine ou en mois, l'échelle de temps est différente tout simplement. D'ailleurs, personnellement, j'arbitre beaucoup en laissant trainer des ordres et paradoxalement, même si a court terme j'ai souvent tord, le temps me donne souvent raison, enfin chacun sa méthode.

pariste a écrit:
Sinon pour l'idée d'un PF virtuel (c'est comme ça
que je comprends ton idée) influencé par les décisions des autres,
c'est exactement ce que j'ai fait (rapidement et en testant diverses
stratégies) pour le jeu TheBull le 31/12/2010. Pas terrible le résultat !
Laughing (faut dire le jeu ne tient pas compte des dividendes, mes VIV y ont pris -7% cette semaine...)

Je vois que tu n'a pas compris ma question (je l'ai mal formulé), ce serait de faire une file de débat sur un P.V, comme un jeu, tu serai le meneur de jeu, tu prendrai les décisions finales, je veux bien tenir l'aspect visuel du PV, tu en serai le trésorier gestionnaire un peu comme le commandant en chef, mais qui ne devrai prendre aucune décision personnel, juste arbitrer et faire régner l'ordre dans son état-major.

Ce qui serait intéressant, c'est les débats des uns et des autres, certains vont proposer 100% cash, d'autres 100% Bull, on va débattre sur on achète ou pas tel valeur, chacun donnant des arguments personnel influencés par l'AT ou l'AF...etc, ça pourrai être chaud en débat, suivant les résultats, mais au final, c'est toi qui arbitre et décide sur proposition.

Le but est de voir ce que peut donner un travail d'équipe, c'est la meilleur façon d'apprendre, sur les autres et surtout sur soi-même.

Enfin, c'est peut-être une idée conne, c'est très difficile de jouer en équipe, ça vire parfois mal, mais quand ça marche, je sais par expérience qu'au bout d'un moment, chacun fini par prendre sa place et se spécialiser sur un aspect particulier, c'est différent d'un "club d'investissement", bien que ça y ressemble.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Dim 8 Mai 2011 - 14:07

robin's clouds a écrit:

Enfin, c'est peut-être une idée conne, c'est très difficile de jouer en équipe, ça vire parfois mal, mais quand ça marche, je sais par expérience qu'au bout d'un moment, chacun fini par prendre sa place et se spécialiser sur un aspect particulier, c'est différent d'un "club d'investissement", bien que ça y ressemble.

J'avais modifié certaines expressions de mon post sans doute en même temps que ta réponse, je crois que j'avais compris ton idée. Je vois toujours le même problème, le manque de temps (sans doute je suis plus à l'aise pour répondre rapidement aux posts que prendre des décisions boursières ! Wink ). Sinon l'expérience serait intéressante en effet, il semble que les groupes prennent des meilleures décisions que les individus. Mais comme tu le dis il faudrait laisser le système évoluer et voir s'il est performant sur la durée... Ca prend du temps Wink et une organisation que peu de personnes peuvent soutenir.
Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu ce qu'on fait chacun dans notre coin ? On lit les nouvelles et les positions des uns et des autres, et on se fait chacun notre jugement. Ce n'est pas organisé, c'est le cerveau qui traite l'info et prend la décision à notre insu, mais c'est peut-être le même genre de boulot.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Lun 9 Mai 2011 - 19:34

C'est parce qu'on est sur un forum, lieu de confrontation d'idées, donc très adapté à ce truc.

Tu dis que chacun le fait déjà dans son coin, mais se serait intéressant de voir le mécanisme de prise de décision, ou comment imposer son idée à un groupe et en assumer les conséquences, comment contester certaines idées et en assumer les conséquences, on réagi très différemment dans un groupe, on se sent moins concerné, on a plus de recul, on peut faire équipe.

Je prends le sujet à l'envers ("j'ai acheté/vendu ou je vais acheter/vendre, parce que.." par "parce que, nous comptons acheter/vendre..."), le décideur final doit être le plus neutre possible, (juste une sorte d'animateur/décideur ou de "bouillon de culture") c'est pour cela que j'ai pensé à toi, mais peut-être un autre pourrait jouer ce rôle, je ne connais pas tous membres (en tous cas, c'est pas un rôle pour GO)

Je fais beaucoup de test, c'est aussi un approche probabiliste, multiplier les méthodes (fictivement), c'est aussi comme ça qu'on se construit des idées, dans la réflexion.

Je vais revenir sur les enveloppes et le seuil (il y a risque de perte, le seuil est donc zéro) :

Appliquer à la bourse ça ne marche pas ; certain vont dire qu'il faut prendre ses bénéfices après 20% de hausse,...et le facteur temps ?

Tu va acheter 10 valeurs, tu va attendre 1 mois et vendre toutes les valeurs gagnantes, tu te dis que les perdantes, je les rejoue, ça ne marche pas !

Par contre ce qui marche pour les valeurs (je l'ai souvent appliqué avec succès), c'est la recherche de valorisation en aveugle de la CB, je m'explique, tu regarde le bilan, le CR et d'autres indicateurs spécifiques au secteur d'activité, avec ces éléments, tu donne un prix, et tu regarde seulement après la CB, généralement ça colle à peut près ou c'est pas trop loin (enfin pour moi), il arrive parfois un écart de valorisation qui fait tilt !, il faut alors chercher le pourquoi, et quelque fois on ne trouve pas la raison, dans ce cas, c'est parfois une erreur du marché.

Parfois, je joue différemment, je le sais, si ça marche pas, c'est juste une de mes méthodes, comme par exemple sur RenRen, le Facebook chinois qui a eu l'outrecuidance d'entrer en bourse sur le sol américain, dans une opération menée par la Deutsche Bank, Morgan Stanley et le Crédit Suisse et comble sans..... Goldman Sachs !, le crime suprême !.
G.S a une participation réservée (pour elle uniquement, elle en a gracieusement (et beaucoup par intérêt) fait profiter une sélection de ses gros clients privilégiés) dans... Facebook.

C'est comme ça qu'on peut torpiller G.S, la banque ne peut pas trop dévaloriser RenRen (en plus, Facebook est interdit en Chine) sans dévaloriser sa participation dans Facebook.

En fait, j'attends Linkedin (valeur plus intéressante), qui veut battre Facebook au poteau de l'introduction, c'est aussi un signe, je pense qu'une fois en bourse, les jours de Facebook seront comptés par... G.S.

Parfois je rentre sur une valeur juste pour faire un marqueur.

Parfois, le temps de compte pas, celui qui aurait acheté des actions Apple en Mars 2002 pour ne plus rien faire ensuite jusqu'à aujourd'hui, aurait pulvérisé tout les records.
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Ven 13 Mai 2011 - 14:40

Intéressant ton idée Robin's Clouds. Tu peux creuser un peu le principe. Je trouverai même un intérêt à se faire un vrai portefeuille...
GO

(sinon je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais cette file déborde de l'écran avec Chrome)
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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Ven 13 Mai 2011 - 15:22

robin's clouds a écrit:
C'est parce qu'on est sur un forum, lieu de confrontation d'idées, donc très adapté à ce truc.

Tu dis que chacun le fait déjà dans son coin, mais se serait intéressant de voir le mécanisme de prise de décision, ou comment imposer son idée à un groupe et en assumer les conséquences, comment contester certaines idées et en assumer les conséquences, on réagi très différemment dans un groupe, on se sent moins concerné, on a plus de recul, on peut faire équipe.
idée intéressante !! je vote pour.
Mais personnellement, je pense que les décisions se feront sur les différences de personnalités, charisme, et compétences technique des conseilleurs.
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robin's clouds



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MessageSujet: Re: Approche probabiliste   Sam 14 Mai 2011 - 9:56

Tu as raison Eric, il y a ce risque, qu'une ou deux fortes personnalités finissent par trop s'imposer, c'est pour cela que j'ai pensé à pariste dans le rôle de "réactif", le but n'étant plus de s'imposer au groupe, mais de convaincre pariste, parce qu'au final, ce sera à lui d'arbitrer, ça évite les conflits inter joueurs inévitables, les fausses alliances, les décisions "à la majorité".
Au pire on reprocherais à pariste de se laisser influencer, car au final, il représenterait la décision du groupe (tous dans le même bateau, pariste à la barre !)

Pour les compétences technique de chacun, elles ne sont jamais parfaites, loin de là, sinon, il suffirai de suivre les conseils du meilleur gourou mondial.

Le nombre de la population mondiale est proche de 7 milliards, il était de 1 milliard il y a 200 ans et contrairement à une idée reçu, il y a 10.000 ans, l'homme était plus intelligent en moyenne qu'aujourd'hui (pour une population bien moins nombreuse).

Qu'est ce qui fait l'évolution humaine, ce n'ai pas l'intelligence individuelle, c'est l'intelligence de groupe, chacun ayant sa spécialité, car au final, dans quelques dizaines d'années, les individus seront incapables de seulement imaginer comment fonctionnent les machines les plus récentes (c'est aussi ce qu'on appelle le choc des cultures en chine où des jeunes vivent avec les dernières technologies tandis que leurs parents viennent du "moyen-âge", c'est aussi ce qui explique que les chinois sont d'excellents "copieurs" et de piètre inventeur, selon les ingénieurs occidentaux)
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